따라 샀으면 어땠나

• 진입 — 시그널이 난 날 종가에 매일 상위 20종목을 같은 금액씩 샀다고 가정합니다. 다음 날 시가가 아니므로, 갭이 크게 뜨는 날에는 실제 체결가보다 유리하게 잡힙니다.
• 비교 기준 — 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균입니다. 같은 날을 비교해야 장 전체가 오른 날의 상승이 목록의 공으로 잡히지 않습니다.
• 판정 — 20거래일 초과수익이 ±0.5%p 안이면 '시장 수준' 으로 부릅니다. 그 밖은 상회/하회입니다.
• 반영하지 않은 것 — 거래비용, 세금, 슬리피지, 상한가로 못 사는 경우. 모두 실제 성과를 이 표보다 낮추는 방향입니다.
• 거래정지·상장폐지 — 20거래일 뒤 종가가 없는 경우입니다. 이런 행을 빼면 나쁜 결과만 사라져 목록이 실제보다 좋아 보입니다(생존편향). 빼지 않고 실제로 팔 수 있었던 값으로 채웁니다 — 정지가 풀린 뒤 첫 종가, 끝내 재개되지 않았으면 마지막 체결 종가입니다. 상장폐지를 −100%로 잡는 쪽이 더 정확해 보이지만 그건 가정이고 마지막 체결가는 사실이라, 보수적으로 덜 나쁜 쪽을 씁니다. 전체의 0.38%입니다.
• 수정주가 — 감자·액면분할·무상증자는 상장주식수 변화로 감지해 과거 주가를 소급 조정합니다. 배당락은 조정하지 않습니다.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 이 표는 투자 권유가 아니라 목록의 성질을 재어 둔 기록입니다.