시그널이 뜬 종목을 샀으면 어땠나

• 분모 — 시그널일마다 거래대금 상위 20종목만 기록하고 그 표본으로 판정합니다. '조건에 맞는 전체' 가 아니므로, 같은 규칙을 모집단 전체로 센 차트 이론 성적표와 판정이 엇갈릴 수 있습니다 — 그 차이는 거래대금 상위를 고른 데서 옵니다.
• 진입 — 시그널이 난 날 종가에 매일 상위 20종목을 같은 금액씩 샀다고 가정합니다. 다음 날 시가가 아니므로, 갭이 크게 뜨는 날에는 실제 체결가보다 유리하게 잡힙니다.
• 비교 기준 — 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균입니다. 같은 날을 비교해야 장 전체가 오른 날의 상승이 목록의 공으로 잡히지 않습니다.
• 판정 — 20거래일 초과수익이 ±0.5%p 안이면 '시장 수준' 으로 부릅니다. 그 밖은 상회/하회입니다.
• 추세장 / 비추세장 — 시그널일의 추세 종목 비율(그날 거래대금 상위 300 중 20일선이 40일선 위이고 두 선이 5거래일 전보다 높은 종목의 비율)이 30% 이상이면 추세장, 미만이면 비추세장으로 갈라 같은 방식으로 판정합니다. 문턱은 30% 하나로 고정했습니다. 두 칸 모두 시그널일 30일·독립 구간 6개가 안 되면 보류이고, 구간은 서로 20거래일 이상 떨어진 시그널일 수로 셉니다. 이 분할은 위 판정 수(상회·수준·하회)에 들어가지 않습니다.
• 손익비 — 20거래일 수익률 중 오른 건의 평균 ÷ 내린 건의 평균(절댓값)입니다. 시장 대비가 아닌 원시 수익률이고, 판정에는 쓰지 않습니다.
• 반영하지 않은 것 — 거래비용, 세금, 슬리피지, 상한가로 못 사는 경우. 모두 실제 성과를 이 표보다 낮추는 방향입니다.
• 거래정지·상장폐지 — 20거래일 뒤 종가가 없는 경우입니다. 이런 행을 빼면 나쁜 결과만 사라져 목록이 실제보다 좋아 보입니다(생존편향). 빼지 않고 실제로 팔 수 있었던 값으로 채웁니다 — 정지가 풀린 뒤 첫 종가, 끝내 재개되지 않았으면 마지막 체결 종가입니다. 상장폐지를 −100%로 잡는 쪽이 더 정확해 보이지만 그건 가정이고 마지막 체결가는 사실이라, 보수적으로 덜 나쁜 쪽을 씁니다. 전체의 0.31%입니다.
• 수정주가 — 감자·액면분할은 상장주식수 변화로 감지해 과거 주가를 소급 조정합니다. 무상증자는 권리락일과 상장주식수 변경일이 3주쯤 떨어져 있어 그 규칙으로는 안 잡히므로, 공시로 따로 찾아 2026-09-21에 276건을 소급 보정했습니다 — 그 전까지는 권리락일 하락이 수익률에 그대로 남아 있었습니다. 다만 배정비율이 작아 −30%를 안 넘는 건은 여전히 못 잡고, 새로 생기는 건은 아직 자동이 아닙니다. 배당락도 조정하지 않습니다.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 이 표는 투자 권유가 아니라 시그널의 성질을 재어 둔 기록입니다.