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규칙과 검증

이 사이트의 목록과 숫자는 전부 공개된 마감 데이터에서 규칙으로 계산합니다. 사람이 고르지 않고, 예측 모델도 쓰지 않습니다. 규칙은 아래에 그대로 적어 두고, 그 규칙이 과거에 어땠는지도 같은 화면에서 보여줍니다.

데이터와 시점

시그널 목록 29종의 규칙

목록규칙
거래대금 급증 최근 20영업일 평균 거래대금보다 2배 이상 돈이 몰린 종목. 매매 주체는 몰라도 돈이 몰린 곳은 보인다.
거래대금 상위 당일 거래대금이 가장 큰 종목. 시장의 관심이 어디에 있었는지 한 줄로 보인다.
상승률 상위 당일 등락률이 가장 높은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
하락률 상위 당일 등락률이 가장 낮은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
52주 신고가 당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
52주 신저가 당일 저가가 직전 250영업일 최저가 이하인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
시가총액 상위 당일 종가 기준 시가총액 상위 종목.
대형주 상승률 상위 시가총액 1조 이상 종목 중 당일 등락률 상위. 잡주를 걷어낸 상승 목록.
회전율 상위 당일 거래대금을 시가총액으로 나눈 회전율 상위. 시총 대비 손바뀜이 가장 컸던 종목.
갭 상승 전일 종가보다 3% 이상 높게 시작한 종목. 밤사이 재료가 붙은 곳.
연속 상승 3거래일 이상 연속 상승한 종목. 거래대금 10억 이상만.
저PER 최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함) 기준 PER 하위. 흑자·시가총액 1천억 이상, 1배 이상만. 재무는 금융감독원 OpenDART.
12-1 모멘텀 상위 12개월 전부터 1개월 전까지의 수익률 상위. 최근 한 달은 단기 반전 효과 때문에 빼는 것이 학계·퀀트의 표준(12-1). 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
52주 고점 대비 낙폭 상위 직전 250영업일 최고가 대비 현재가 하락폭이 큰 종목. 낙폭 자체는 매수 근거가 아니다 — 이 목록에 오른 뒤 실제 어떻게 됐는지는 아래 과거 성과로 확인. 시가총액 1천억·거래대금 10억 이상만.
급증 뒤 되돌림 3~7거래일 전 거래대금 급증 목록에 올랐던 종목 중 그날 종가보다 8% 이상 내린 종목. 급등 추격 물량이 빠지는 자리 — 반등할지, 더 빠질지는 아래 과거 성과로 확인. 거래대금 10억 이상만.
과열 뒤 갭하락 전 거래일 회전율 상위에 올랐던 종목이 오늘 3% 이상 갭하락으로 출발한 경우. 손바뀜이 과열된 다음 날의 실망 매물. 거래대금 10억 이상만.
신저가 부근 거래대금 급증 종가가 52주 최저가의 110% 이내인데 거래대금이 20일 평균의 2배 이상으로 붙은 종목. 바닥에서 돈이 몰리는 자리 — 투매의 끝인지 추가 악재인지는 과거 성과로. 거래대금 10억 이상만.
고배당 최근 사업연도 결산 기준 현금배당수익률 상위(금융감독원 OpenDART 보고값). 시가총액 1천억 이상만.
20일선 과열 종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.
20일선 과냉 종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 낮은 종목. 과열의 반대쪽이라 같이 두고 비교한다.
조용하다 돈이 몰린 직전 5거래일이 20일 평균의 60% 이하로 조용했는데 오늘 3배 이상 몰린 종목. 원래 시끄럽던 종목이 더 시끄러워진 것과는 성격이 다르다.
외국인 연속 순매수 외국인이 3거래일 이상 연달아 순매수한 종목. 하루치 순매수는 리밸런싱일 수 있어 연속만 센다.
안 올랐는데 계속 산 최근 20거래일 동안 외국인·기관 누적 순매수는 상위 30%인데 주가는 하위 30%인 종목. 수급이 가격을 앞서는지는 아래 성과표가 답합니다.
올랐는데 계속 판 최근 20거래일 동안 주가는 상위 30%인데 외국인·기관 누적 순매수는 하위 30%인 종목. 오른 만큼 물량이 나오고 있다는 뜻입니다.
기관·외국인 동반 순매수 같은 날 외국인과 기관이 함께 순매수한 종목. 둘이 갈리는 날이 더 많아, 같은 방향인 날만 추린다.
개인만 받는 외국인과 기관은 함께 순매도했는데 개인이 순매수로 받은 종목. 개인이 물량을 떠안는 구간인지 보는 목록이다.
공매도 비중 급증 그날 거래량 중 공매도 비중이 그 종목 평소의 2배 이상인 종목. 비중 자체가 높은 것과 평소보다 튄 것은 다르다 — 후자만 센다.
공매도 비중 상위 그날 거래량에서 공매도가 차지한 비중 상위. 대차잔고가 아니라 그날 체결된 공매도다.
프로그램 순매수 상위 프로그램매매(차익+비차익) 순매수 금액 상위. 지수 편입·바스켓 매매가 들어온 종목이다.

과거 성과는 어떻게 계산하나

가정을 그대로 적습니다

진입가시그널이 난 날의 종가. 익일 시가가 아니므로 갭이 크게 뜨는 날에는 실제 체결가보다 유리하게 잡힙니다.
청산가1·5·20거래일 뒤 종가. 중간 손절·익절은 없습니다.
상한가·거래정지상한가 마감 종목도 포함합니다(실제로는 살 수 없었을 수 있음 → 성과가 유리하게 찍힘). 거래정지 기간은 기준가(전일 종가)로 이어지므로 정지 중 수익률은 0 으로 잡힙니다.
비용수수료·세금·슬리피지 0. 실제 왕복 비용 0.3~0.5% 를 빼고 읽으세요.
가중종목 동일가중. 매일 상위 20종목을 같은 금액으로.
생존 편향상장폐지·거래정지로 이후 종가가 없는 종목은 20거래일 수익률을 구할 수 없어 집계에서 빠집니다. 그만큼 성과가 실제보다 좋게 보일 수 있습니다.
수정주가감자·분할은 감지 즉시 과거 시세를 소급 조정합니다. 배당락은 조정하지 않아 배당 종목의 수익률이 배당만큼 낮게 잡힙니다.
표본표마다 건수를 함께 적습니다. '최근 60거래일' 의 20일 성과는 20거래일이 지난 시그널만 들어가므로 실제 확정 표본은 약 40거래일분입니다 — 최근 구간 수치는 넓게 읽으세요.
분포평균은 극단값에 끌려갑니다. 그래서 중위수와 사분위를 함께 적습니다.

지표 정의

거래대금 배수·회전율·RSI·베타·일드갭 같은 지표의 정의는 용어집에 모아 두었습니다.

규칙은 바뀔 수 있으며 바뀌면 이 페이지에 반영합니다. 규칙에 대한 의견은 푸터의 문의 주소로.