용어집

화면에 나오는 숫자는 전부 아래 정의로 계산합니다. 규칙 자체는 규칙과 검증에 있습니다.

시세·거래

이동평균(MA): 최근 N거래일 종가의 평균. 5·20·60·120일선을 쓴다.
RSI(14): 14거래일 동안의 상승폭 평균과 하락폭 평균의 비율을 0~100으로. 70 이상 과매수, 30 이하 과매도로 읽는 관행을 따른다.
볼린저 밴드 · %B: 20일 이동평균 ±2 표준편차 밴드. %B는 밴드 안에서 현재가 위치(0=하단, 100=상단).
변동성(연율): 최근 20(또는 60)거래일 일별 수익률의 표준편차 × √252. 값이 클수록 하루 등락이 큰 종목.
베타: 최근 1년 일별 수익률로 계산한 소속 지수(KOSPI 또는 KOSDAQ) 대비 민감도. 1이면 지수와 같은 폭, 2면 두 배로 움직인다.
상관계수: 두 종목 일별 수익률의 피어슨 상관(−1~1). 1에 가까우면 같이 움직이고 0이면 무관.
12-1 모멘텀: 12개월 전 종가에서 1개월 전 종가까지의 수익률. 최근 한 달은 단기 반전 효과 때문에 제외하는 것이 학계·퀀트의 표준.
52주 고점 대비 낙폭: 직전 250거래일 최고가 대비 현재가 하락률.

PER: 시가총액 ÷ 최근 사업연도 연결 순이익(비지배지분 포함). 적자면 표시하지 않는다.
PBR: 시가총액 ÷ 자본총계.
ROE: 순이익 ÷ 자본총계(%).
배당수익률: 주당 배당금 ÷ 현재가(%). 최근 사업연도 결산 배당 기준.
부채비율: 부채총계 ÷ 자본총계(%).
시장 PER·PBR·배당: 재무가 있는 종목의 시총·순이익·자본·배당총액을 각각 합산해 나눈 값. 지수 카드에 표시.
일드갭: 시장 배당수익률 − 국고채 3년 금리(%p). 주식이 채권보다 얼마나 더(덜) 주는지의 한 줄 척도.
역사적 백분위: 지수 카드의 PER·PBR·배당·일드갭 옆 작은 숫자. 2024년 4월 이후 일별 시장 밸류에이션 중 지금보다 낮았던 날의 비율. PER 백분위 87이면 지난 기간의 87%가 지금보다 싼 날이었다는 뜻(비쌈). 배당·일드갭은 반대로 높을수록 싸다. 사업연도 재무는 다음 해 4월부터 반영한 것으로 계산해 미래 정보를 쓰지 않는다.

수정주가: 감자·액면분할·무상증자가 있으면 상장주식수 변화로 감지해 과거 시세를 소급 조정한 가격. 배당락은 조정하지 않는다.
시그널 · 과거 성과: 목록에 오른 것을 '시그널' 라 부르고, 그날 종가에 사서 1·5·20거래일 뒤 종가로 판 가정의 수익률과 상승 확률을 '과거 성과' 로 집계한다.
회피 판정: 어떤 목록에 오른 종목이 20거래일 뒤 시장(같은 날 거래대금 10억 이상 전 종목)보다 0.5%p 이상 못했으면 '시장 하회' 로 적고, 내 관심종목 화면에서는 '회피' 로 부른다. 그 목록을 추격매수하지 말라는 뜻이지 그 종목이 나쁘다는 뜻은 아니다.
예정 일정: 배당기준일·주주총회·신주 상장일 같은 앞으로의 날짜. 공시 원문에 적힌 항목을 그대로 읽어 일정 화면에 모은다. 회사가 날짜를 바꾸면 정정공시 전까지 옛 날짜가 남을 수 있다.
거래정지: 시가·고가·저가가 없는 날. 차트에서는 종가로 채운 평평한 봉으로 그린다.