전략 실험실

{
  "rule": {"N": 20, "K": 30, "V": 1.5, "T": 0.15, "B": 0.30, "cost": 0.23, "max_pos": 10},
  "paper_start": "2026-09-30",
  "paper_capital_krw": 10000000,
  "note": "강연 기본값 그대로. 백테스트(2021-02~2026-09) CAGR 9.5% · MDD -44% · 같은 기간 KOSPI 15.4%. 파라미터를 결과 보고 바꾸지 않는다"
}

{
  "name": "high-dividend-ma200-hedge",
  "frozen_at": "2026-09-30",
  "paper_start": "2026-10-01",
  "basis": "regime.py 18개 변형 중 '고배당·ma200·헤지' (2021-02~2026-09 총수익 CAGR 14.6% · MDD -22%). 결과를 본 뒤 고른 규칙이라 과거 숫자는 표본 안이다 — 판정은 paper_start 이후 기록으로만",
  "sleeve": {
    "list": "maedong signal_hits kind=high-dividend (날짜당 상위 20, as-of 재무)",
    "rebalance_every_trading_days": 20,
    "anchor": "2021-02-01 첫 거래일부터 20거래일 간격 (백테스트와 같은 달력)",
    "entry": "교체일 시가, 교체일 전날 목록, 등가중",
    "cost_buy_pct": 0.015,
    "cost_sell_pct": 0.215,
    "halt": "거래정지는 직전 값 유지",
    "delist": "마지막 종가에 현금화",
    "jump_abs_gt": 0.305,
    "dividends": "DART 결산 배당수익률(0~20%)을 해당 연도 12월 마지막 거래일에 전날 종가 기준 현금 지급"
  },
  "hedge": {
    "signal": "전날 KOSPI 종가 < 200거래일 이동평균",
    "size": "직전 120거래일 일간 수익률 베타(슬리브 vs KOSPI), 20거래일마다 갱신, 0~1.2",
    "instrument": "KOSPI200 선물 매도 (모의에서는 KOSPI 지수 수익률로 근사)",
    "cost_pct_per_year": 0.5
  },
  "capital_krw": 10000000
}

{
  "name": "hd-hedge-plus-gtaa-50-50",
  "frozen_at": "2026-09-30",
  "paper_start": "2026-10-01",
  "basis": "allocation.py S4 (2021-02~2026-09-29 CAGR 11.6% · MDD -13.1% · Sharpe 1.18 · 6/6 플러스 연도). 결과를 본 뒤 고른 조합이라 과거 숫자는 표본 안 — 판정은 paper_start 이후 기록으로만",
  "legs": {
    "hd": "rule_hd.json (고배당 목록 + KOSPI 200일선 베타 헤지) 그대로",
    "gtaa": "allocation.py S2 그대로 — KODEX200·TIGER 미국S&P500선물(H)·KIWOOM 국고채10년·KODEX 골드선물(H)·KIWOOM 미국달러선물 20%씩, 월말 종가 > 10개월 이동평균이면 보유 아니면 그 몫은 KODEX 단기채권. 다음 거래일 종가 체결, 편도 0.05%"
  },
  "weights": {"hd": 0.5, "gtaa": 0.5},
  "rebalance_every_trading_days": 20,
  "capital_krw": 10000000
}

{
  "name": "btc-long-short-squeeze-dip-v2",
  "frozen_at": "2026-09-30",
  "supersedes": "v1 391d89b4cc85a4c2 (BitMEX XBTUSD settled 2026-09-16, funding input gone)",
  "change": "funding source only: BitMEX XBTUSD -> Binance USDT-M BTCUSDT perpetual. threshold unchanged (< 0). decided before any replay with the new source",
  "symbol": "BTCUSDT",
  "bar": "5m",
  "trigger": {
    "ret_1h_sigma_max": -2.0,
    "funding_binance_btcusdt_max": 0.0,
    "taker_buy_ratio_15m_max": 0.45
  },
  "funding_timing": "rate is used from its fundingTime onward (forward-filled), never before",
  "order": {"limit_depth_sigma15m": 3.0, "valid_bars": 12, "fill_buffer": 0.0002},
  "exit": {"take_profit_pct": 1.0, "max_hold_bars": 48, "stop_loss_pct": null},
  "fees_pct": {"maker": 0.02, "taker": 0.05},
  "sigma": "std of 5m log returns over previous 2016 bars (7 days)",
  "forward_start_kst": "2026-10-01"
}